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| 李龙飞：我通往计量经济学之路 |
作者： 发布时间：2007-11-25 16:09:20 来源： 点击数：64
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我出生在中国广东省的一个小村庄。这个小村庄靠近澳门，并且和我们的国父孙博士的出生地相邻。在小村庄时，我和其它小孩在邻近的田野中自由地玩耍、在那条流经我家前院的河流中游泳、攀登后方的小山丘。孩童时光是无忧无虑的，虽然我的健康和其它小孩比起来并不好，但我相当快乐。我可以了解Tom Sawyer和Huck Finn是小孩时，是如何地自由。但是人必须为所有的乐趣付上代价，我经常忘记学期究竟何时结束。在小学念了三年之后，我被认为应该重修三年级。但是，那时我幸运地迁移到澳门，因此必须换一个地方在另一个学校重修我的三年级。我的祖父是加拿大温哥华的海外工人，当我十岁时，他做了将我带离中国的安排。我的父亲，在几年前迁移到香港，但是我的母亲、兄弟和姊妹并没有跟随。就像很多没有受过好的教育的农民一样，我的父亲是一个低技术工人。他可以照顾自己，但是照顾不了别人。为了让我继续我的学业，我和我的教母一起住在澳门，我的教母是个非常仁慈的女性，她就像对待她儿子般地对待我。
虽然我是在澳门完成我的小学和中学教育，但是，我也体验过香港的教育系统。我在澳门定居前，我在香港的婶婶家住了几个月。我被安置在一个本地的香港中文学校，作为三年级生。在香港，对于学生而言，生活是困难的。我还记得，放学之后，必须练习写几页的功课，并且必须记住那天教过的课程。在就寝之前，我可以写完所有功课，但我找不到时间来记住课程，当我需要在我的同学面前复诵它们时，对我而言，通常是很痛苦的。无论如何，似乎当大多数同学都能做得很好时，我是唯一有困难的一位。本地香港学生大概已经对他们的教育系统适应良好，但是对我这个新的移民而言,就不是如此。这虽是生命中的一个机会，但对一个小孩而言,却很艰难。澳门教育系统比起香港,压力较小，我可以适应得较好。城市的生活和小乡村是相当不同的，虽然我仍在读三年级，为了赶上其它同学，我发现我必须勤奋努力。不过我总算可以应付小学和中学的学习生涯。我虽非是班上最好的学生，但至少，我是好学生之一。
在中学的最后一年，我开始思考我高中毕业后的未来。我知道我想要上大学。但是在澳门，那时那里并没有任何大学。我家庭的财力有限，对我而言，唯一上大学的机会是得到在香港或在台湾的大学的入学许可。在澳门，我念的小学和中学是中文学校，科目是用中文教授，甚至科学课本也是中文的。在60年代（直到90年代初），香港只有两所官方承认的大学。要取得这两所大学的入学许可，入学考试相当困难。香港大学我无法列入考虑，因为其入学考试是为了来自香港的英式中学毕业生所设计的。香港中文大学则是唯一同时为中式和英式中学毕业生提供入学考试的地方。我参加香港中文大学的入学考试，以及台湾的大学为香港和澳门中学毕业生提供的入学考试。我幸运地通过考试，我必须做出要去哪里的决定。我知道我主要的兴趣是科学的科目，在我所念的中学里，物理并不强，但是我们有好的数学、化学、生物学老师。有些同学非常精于数学，我较擅长的领域是化学和数学。我想申请台湾的医学院，但是基于我的健康状况不佳，我不确定自己是否能胜任，所以最后我只尝试科学领域的入学考试。我写下的第一志愿是电机工程，并且成功地取得台湾大学的入学许可。在60年代，香港中文大学没有医学院，也没有工程学院。所以我的第一志愿是数学，并且以化学作为我的第二选择，我获得香港中文大学联合学院数学系的入学许可。在台湾大学和其著名的电机工程系学习是很棒的机会，然而，台湾的大学学位并不被香港政府正式承认，对于在台湾接受良好教育却可能回香港工作的香港学生，这是相当不利的。为了实际的理由，我放弃台湾大学的入学许可，并接受香港中文大学所提供的机会。回溯往事，那可能是一个错误，但在当时的不确定性之下，这却是个理性的决定。与我同期中学毕业的同学表现都不错，有一些同学被允许进入中文大学，有一些(包括一个好朋友)则进入台湾的大学。
中文大学的数学系是优秀的。有些教授是积极的研究者，并且是刚才从英国获得博士学位。我们在第一年学习集合论(axiomatic set theory)，第三年学习测度论(measure theory)和拓扑学(topology)，学习泛涵分析(functional analysis)。也有提供给高年级大学生的进阶主题课程，有一些基础机率和统计的课程，但仅止于此。当时我学习较多的是抽象数学，统计理论则较少。当时我们班上有好的学生，但不能和高年级的班级相比。当时，高年级已经产生几位令中文大学骄傲的数学家。在那个时期，能作为副修领域的课程相当有限。数学主修被鼓励选择其它科学科目中的领域为副修，例如物理学。我没有看到任何数学系低年级、高年级的学生将经济学作为副修。就像其它同学，我以物理学当作我的副修领域。在我整个大学生涯中，我没有修习任何经济学的课程。我有一室友主修经济学，但是我们之间却从未谈论过经济学。，我高估我的数学能力，修了一门排序拓扑空间(ordered topological spaces)的进阶主题课程。结果，我表现得很差，这对我后来转向一个较为应用性的领域有所影响。在我获得香港中文大学学士学位后，有一个留在系上担任几年助教的机会。但是我想要追求进一步的学位，而非把时间花在担任助教上。
加拿大Waterloo大学有数学学院，不只是数学系而已。该学由五个学系组成：Applied Mathematics、Combinatorics & Optimization、Computer Science、Pure Mathematics、Statistics。有一些来自香港中文大学的高年级毕业生在这个学校的研究所求学, 我自然地申请纯数学系，并且得到入学许可，成为博士班研究生，结果却是相当失望的。除了我之外，华人学生包括一些来自中文大学的学长也读得并不是很顺利。我们都很担心，那就是，在博士班毕业之后难以进入学术界工作,于是有一些人在完成博士学位后，在工程领域取得到第二个学位。在60年代经济荣景之后，纯数学的学术领域面临持续的紧缩，我认知到这是我追求一个较为应用的数学领域的时机。1971年，我在Waterloo的第一年，数学学院里由统计学和经济学成立一个共同的博士学位课程，新成立的研究课程开放较多的机会给数学系的学生进修，来做经济学的研究。课程是由统计系计画，但和另一个学校的经济系合作，由北卡罗来纳经济系新招募来的Sidney Afriat教授来主持。学校中的一些研究生对这个课程有兴趣。我修习了一些课程，认识到一些经济学的主题是其实就是应用数学的主题，而计量经济学则是一个结合统计学和经济学的领域。我在加拿大的第二年，在我获得纯数学硕士之后，我正式注册统计学和经济学共同课程。我修习个体经济学、总体经济学和计量经济学中的核心课程。此外，我们修习统计推论、时间序列统计和应用统计。计量经济学的课程是由一位来自德国的访问计量经济学家所教授。我修习Afriat教授的进阶课程，并且从他在经济学显示性偏好理论(revealed preference theory)上的先驱研究中学到很多。然而因为课程并没有太大的成长，两年之后，Afriat教授决定转到Ottawa大学。我有留在Waterloo统计课程的机会，但是我认知到经济学和计量经济学对我而言是有趣的科目。所以我申请几个正规经济学博士学位，并且得到纽约Rochester大学经济系的入学许可。在Waterloo的那些年提供我一个转型的机会，我有机会学习更多的统计学和经济学。当我离开Waterloo大学时，我有两个硕士学位，一个是纯数学，另一个是统计学。我写了一篇短文，并幸运地被《Econometrica》这份期刊接受刊登。这篇短文应用商数拓朴 (quotient topology) 于效用函数之偏好排序的问题上。那是我第一篇发表的文章，它是数理经济学的主题。当时我并不知道那份期刊的品质，Afriat教授是推荐我把短文投稿到《Econometrica》的人，在审查过程的第一轮中即被接受。短文在被接受一段时间后，我从一些经济学学生那得知《Econometrica》是一份高品质经济学论文的期刊，到现在，仍然是经济学领域中最好的三大期刊之一。回想起来，我相信我有所谓的初始者的运气（beginner’s luck）。
当我到Rochester经济学研究所就读时，我已经有一些写作论文的经验了，因为之前的的课程要求完成一篇硕士论文。然而，硕士论文的品质和博士论文的要求相当不同，博士论文要求原创性的贡献。如前所述,当我在Waterloo时，在新成立的统计学和经济学课程已经注册为博士生。但因为这个计划无疾而终，我只能完成一个M.Phil学位的硕士论文。然而，注册组弄错了，进入Rochester后几个月，我从Waterloo收到一个博士证明。我不想占这个便宜，所以我把它退回，并向注册组解释我只完成了硕士论文。终于，Waterloo给我正确的学位证明。在Waterloo念了三年之后，我开始相信我有足够的基础训练，并且准备好从事博士论文的写作，我所需要的只是好的研究主题。因为我已经修习过足够的统计学和计量经济学课程，在Rochester，我被允许跳过经济学中为第一年博士班学生设计的正规计量经济学课程，还有一个为经济学家开授的数理课程。这使我在Rochester的第一年能自由地选修进阶的数理经济学和计量经济学的课程。这种弹性对我帮助很大，它使我能够迅速完成博士课程而不需浪费时间。在Rochester，在Lionel Mckenzie 教授的领导下，数理经济学课程是非常强的,这使得我有机会在数理经济学和计量经济学中选择论文主题，我根据兴趣来选择计量经济学中的题目作为我的论文主题。在Rochester的第一年，我幸运地参加G.S. Maddala教授所教授的计量经济学课程。Maddala教授是位计量经济学家，他是来自印度的移民。每个教授和朋友都叫他”G.S.”。他常常向人解释说，他的名字很长，别人记不得如何拼，所以他的名字被简称为”G.S.”。所以即使到今天，我们只能记得他是”G.S.”。我常常猜想他来自印度的学生是否了解G和S是代表什么。G.S.是一位理论计量经济学家，也是一位应用计量经济学家。在计量经济学领域中，他阅读广泛、且能很快地发现还未解决的问题，并批判未令人满意的方法。在60年代，在长期追踪资料(panel data model)中，各种不同的讯息资料的参数估计方法方面，他已经发表很多有影响力的论文。在我修他的课程时，他对于不均衡的计量经济学(disequilibrium econometrics)之议题及新发展的受限的应变量(limited dependent variables) 的主题感到兴趣。在进阶的计量经济学课程，G.S.给学生阅读最近发表的文章和正在进行中未发表的论文，包括他自己的研究著作。他讨论一些研究成果，并且在讲授之后，也提供一份在该主题上尚未解决的问题的清单,这些未解决的问题对于正在寻找研究主题的学生是有价值的。我选择了一些受限的变量模型的设定和估计问题，并开始在这些主题上进行研究。
计量经济学关心统计工具在经济问题与实证资料分析上的发展和应用，经济学理论提供对于经济现象逻辑一致的可能解释。因为人类行为和决策是复杂的过程，所以一个经济议题可能存在多种不同的解释理论。当研究者无法进行实验室的实验时，一个理论必须透过其预测与事实的比较来检验,计量经济学即为检验不同的理论和经济模型的估计提供统计工具。计量经济领域的发展立基于统计学的发展。计量经济学的活跃发展起于50年代，立基于经济推理领域的发展，计量经济在发展中不断地提出统计学文献中没有的新统计模型和新工具。整个50年代，经济均衡体系的联立方程式模型已被开发。在60年代，计量经济学关心动态模型（dynamic models）和其估计的问题。公共使用资料的可用性对于计量经济技术的发展上是一个重要的因素。毕竟，计量经济学是关切实证分析。我们可以这么说，计量经济学好比是食谱，而资料是烹调素材。在50、60年代，政府出版的总合资料和总体经济变量是主要的资料来源。这时期，个人行为的个体经济资料是有限的。50年代，James Tobin教授在他的Cowles基金报告中预测个体经济资料的计量经济分析在60年代将会很活跃。但是他的预测早了十年。直到70年代，一些大规模的横断面和长期追踪之家户调查资料才能够被公开地使用。两个大的横断面及长期追踪调查资料，收入动态长期追踪研究(A Panel Study of Income Dynamics)和全国长期性调查(The National Longitudinal Surveys)，和一些户口普查，对计量经济学的发展有很大的影响。从此，它们在实证个体经济上创造很多计量经济的知识发展，被设计用来分析个体经济资料的计量经济模型和方法，此时已经是众所皆知的个体计量经济学。但是这个专有术语直到80和90年代方为普遍。个人的决策可能涉及各选择项的不连续选择，且可观察到的决策结果可能是二者择一的变量(binary variables)。对于不连续反应变量的统计分析来说，在应用统计中，所谓的logit模型已经有一段很长的历史。然而，经济学理论尚未对logit模型做很好的验证，这项工作被柏克莱大学的Daniel McFadden教授所完成。他在1974年的经典著作中，将由效用函数所做的决策的严谨经济基础与logit模型结合。同一年，James Heckman教授在《Econometrica》发表他对于女性劳动力供给决定和工时的实证研究，他的贡献是影响和促成计量经济学样本选择的后续发展。一个对所谓的Tobit模型（Tobit’s机率模型）的严格渐近分析，也由Takeshi Amemiya教授于早一年（1973）在《Econometrica》上发表，并且建立了Tobit模型的最大概似估计的渐近性质。这三篇著作开始促进个体计量经济学的发展。 |
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